Java 验证 MACD 底背离是否真的有效

Java 验证 MACD 底背离是否真的有效

MACD 是查拉尔阿佩尔(Geral Appel)于 1979 年提出的，由一快及一慢指数移动平均（ EMA ）之间的差计算出来。“快”指短时期的 EMA ，而“慢”则指长时期的 EMA ，最常用的是 12 及 26 日 EMA ；

一般 MACD 的值是 12 日的平均值与 26 日平均值的差； SIGNAL 是 MACD9 日平均值； HISTOGRAM 是 MACD 与 SIGNAL 的差。

公式如：

• MACD ： EMA(C,12)-EMA(C,26);

• Signal ： EMA(MACD,9);

• Histogram ： MACD-Signal;

顶背离和底背离的概念：

MACD 指标的背离就是指 MACD 指标的图形的走势正好和 K 线图的走势方向正好相反。MACD 指标的背离有顶背离和底背离两种。

（ 1 ）顶背离

当股价 K 线图上的股票走势一峰比一峰高，股价一直在向上涨，而 MACD 指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当股价的高点比前一次的高点高、而 MACD 指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号，表明股价短期内即将下跌，是卖出股票的信号。

（ 2 ）底背离

底背离一般出现在股价的低位区。当股价 K 线图上的股票走势，股价还在下跌，而 MACD 指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高，即当股价的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号，表明股价短期内可能反弹向上，是短期买入股票的信号。

在这里，我们忽略 MACD 指标的具体计算过程，直接谈一谈本次实验，小编给出策略思想并贴出两种策略分别的回溯效果。

实验采取的两种策略：

• 快线向上突破慢线时，表明股市处于一种强势之中，股价将再次上涨，我们选择买进股票，反之，当慢线向上突破快线时，表明股市处于可能跌入弱市的状态，我们选择卖出股票；

• 底背离买进，顶背离卖出。

第一种策略 代码如下：

class MyStrategy extends Strategy { private double prevDelta = 0; String stock1 = "sha-601318"; MACDFactor fMacd = new MACDFactor(12, 26, 9); public void init(BackTestContext context) { universe.add(stock1); } public void prepare(BackTestContext context) { } public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception { double macdOut = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD); double macdSignal = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD_SIGNAL); double delta = macdOut - macdSignal; record("macd", macdOut); record("macd_signal", macdSignal); record("macd_hist",delta); if (prevDelta > 0 && delta < 0) { log.info("Sell at "+""+context.now+delta); orderTargetPercent(stock1, 0, "Sell all."); } else if (prevDelta < 0 && delta > 0) { log.info("Buy at "+context.now+delta); orderPercent(stock1, 80, "Buy in."); } prevDelta = delta; } } 

回溯效果：

第二种策略 代码：

class MyStrategy extends Strategy { private double prevDelta = 0; private double prevClose = 0; private double countA = 0; private double countB = 0; String stock1 = "sha-601318"; MACDFactor fMacd = new MACDFactor(12, 26, 9); public void init(BackTestContext context) { universe.add(stock1); } public void prepare(BackTestContext context) { } public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception { log.info("time: "+context.now); double delta = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD_HIST); record("macd_hist", delta); if (delta < prevDelta && data.get(stock1).close > prevClose) { countB = 0; if(countA%5 == 0 && countA != 0 ){ log.info("Sell at "+context.now+" "+delta); orderTargetPercent(stock1, 0, "Sell all."); } else{ countA += 1; } }else if (delta > prevDelta && data.get(stock1).close < prevClose){ countA = 0; if(countB%5 == 0 && countB != 0 ){ log.info("Buy at "+context.now+" "+delta); orderPercent(stock1, 80, "Buy in."); }else{ countB += 1; } } prevDelta = delta; prevClose = data.get(stock1).close; } } 

回溯效果：

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