这几天在研究合约网格,当前价格 30 如果按照 26-36 设置 150 格合约网格,每格 0.2%。
如果想要每格收益在 0.1U ,且不会爆仓的话,大概保证金需要 3500-4000U 。
运行数据,6 小时套利次数 90 次,获利 9U 。每小时套利次数大概 15 次。
如果长期运行以时间换空间,一个月大概 1000U ,4 个月翻番。
极端情况风险点,插针大跌后永不反弹,从 30 到 26 的网格持仓会一直存在且亏损。
机制问题,跌破 26 及涨破 36 后需要手动重新设置,另外跌破 26 后手动重设,保证金可能不足以支撑每格 0.1U.
有没有兄弟长期玩过的来聊聊,看看是否合理。
如果想要每格收益在 0.1U ,且不会爆仓的话,大概保证金需要 3500-4000U 。
运行数据,6 小时套利次数 90 次,获利 9U 。每小时套利次数大概 15 次。
如果长期运行以时间换空间,一个月大概 1000U ,4 个月翻番。
极端情况风险点,插针大跌后永不反弹,从 30 到 26 的网格持仓会一直存在且亏损。
机制问题,跌破 26 及涨破 36 后需要手动重新设置,另外跌破 26 后手动重设,保证金可能不足以支撑每格 0.1U.
有没有兄弟长期玩过的来聊聊,看看是否合理。
